De acuerdo con el Esquema de la Red de Seguridad de Asigna, si alguno de los Clientes de un Socio Liquidador incumple con sus obligaciones de pago, el socio deberá detonar su Red de Seguridad interna para cubrir el saldo incumplido e incluso las pérdidas generadas por dicho incumplimiento. Esta Red de Seguridad contempla seis grandes estratos de disposición de recursos, hasta lograr satisfacer completamente el monto incumplido, generando así un proceso en donde el riesgo es mutualizado entre todos los Socios Liquidadores de Asigna.

*Recursos administrados por Asigna

Para la Fortaleza Financiera Asigna, se consideran los recursos en efectivo, sin tomar en cuenta los efectos contables.

1.     Recursos Administrados por los Socios Liquidadores. Las Aportaciones Iniciales Mínimas son entregados por el Cliente a Asigna a través de su Socio Liquidador, respecto de los Contratos Abiertos que mantengan registrados en cada una de sus cuentas y suficiente para cubrir las pérdidas máximas esperadas que pudieran generar dichos Contratos en cada día de negociación; El Fondo de Aportaciones Excedentes en efectivo de los Clientes en los fideicomisos Liquidadores; El Fondo de Compensación depositado por los Socios Liquidadores y mutualizable, mismo que es ejercido por Asigna cuando se presente insuficiencia una vez agotados los dos referidos anteriormente.

2.     Patrimonio de los Socios Liquidadores. Recursos de cada fideicomiso liquidador de posición propia y de posición de terceros. Se utiliza en quebrantos mayores a los fondos anteriores. Crece al 2% del valor depositado, por concepto AIM. El cuadro refleja que el monto por un peso sobre el valor nocional de los Contratos Abiertos, el Patrimonio de los Socios Liquidadores representa $0.01122

3.     Patrimonio RED DE SEGURIDAD. Es el monto que resulta de sumar el equivalente al patrimonio mínimo inicial establecido en las Reglas, más cualquier excedente, más el monto que, en su caso, establezca el Banco de México con fundamento en el segundo párrafo de la Décima Novena de las Reglas, que se utilizará durante la ejecución de la Red de Seguridad de conformidad con lo establecido en el Capítulo Noveno del Reglamento. El monto por cada peso del valor nocional de los Contratos Abiertos, del Patrimonio Red de Seguridad representa $0.00167

4.      FONDO DE COMPENSACIÓN. Es el fondo constituido en la Cámara de Compensación con un porcentaje de las Aportaciones Iniciales Mínimas, entregado por los Socios Liquidadores a la Cámara de Compensación el cual está conformado por recursos fijos (12%) y recursos variables, con base en el cálculo de la Máxima Pérdida Potencial (Cover One). Al cierre del mes de MARZO dicha pérdida corresponde a $2,615,838,472.92

Adicionalmente, Asigna cuenta con una línea de crédito intradía contratada con una institución financiera hasta por 150 millones de pesos, lo anterior, para poder hacer frente a eventuales cortos de liquidez de manera temporal.

Se contempla que, cada uno de los recursos mencionados se empleará bajo un estricto apego a los esquemas vigentes de regulación, en particular, el Reglamento Interior de Asigna, Compensación y Liquidación, que regula y prevé todos los puntos relacionados con la ejecución de la Red de Seguridad de la Cámara y que establece las políticas y procedimientos establecidos en la Red de Seguridad de la Cámara de Compensación. Con lo anterior, es posible considerar que el monto por cada peso sobre el valor nominal de los Contratos Abiertos representa $0.17826